2021 Agenda

Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2024

WTOREK 19 listopada 2021r

8.30 - 8.45

Powitanie przewodniczącego

08.45 - 09.45

Przyszłość zarządzania aktywami: indeksowanie, inteligentna wersja beta i rola indeksów w strategiach instytucjonalnych

Nie tylko inwestorzy funduszy pasywnych muszą wiedzieć o indeksowaniu. Obecnie indeksy obejmują różnorodne strategie inwestycyjnekażdy właściciel aktywów musi ponownie ocenić, jaka część jego portfela może i powinna zostać zreplikowana.
Jak daleko wskaźniki „smart beta” mogą zastąpić aktywnych menedżerów? Podczas tej sesji paneliści-eksperci przyglądają się przyszłości zarządzania aktywami.

  • Indeksowanie i aktywne zarządzanie
  • Ewolucja i wybór wzorców
  • Niestandardowe benchmarki, inteligentne indeksy i przyszłość zarządzania aktywami
Moderator:
Jima Wiandta
Założyciel i dyrektor naczelny
Indeks Wszechświata
Paneliści:
Izabela Bourcier
Kierownik Rozwoju Biznesu
Osjam
Alexa McKenny
Szef Funduszy Systematycznych
Niemieckie zarządzanie aktywami i majątkiem
Oliviera Rousseau
Dyrektor wykonawczy
Fonds de Réserve pour les Retraites
Marka Voermansa
Starszy strateg
Inwestycje PGG

09.45 - 10.30

Krytyczne decyzje: dodawanie wartości do zysków z indeksu

Zarządzanie funduszami indeksowymi pozwala na różne sposoby zwiększania wartości dodanej do stopy referencyjnej, czy to poprzez pożyczanie papierów wartościowych, wykorzystanie indeksowych instrumentów pochodnych, czy też pozycjonowanie portfeli w celu przywrócenia równowagi indeksów. Podczas tej sesji paneliści oceniają, czy zwroty z indeksem plus uzasadniają ryzyko podjęte w celu ich osiągnięcia. Dokonujemy także przeglądu indeksowania i zarządzania przejściami, kluczowych tematów dla właścicieli aktywów instytucjonalnych.

  • Zwroty „indeksowe” z pożyczek i swapów – wartość dodana czy ryzykowna inżynieria finansowa?
  • Zarządzanie równoważeniem indeksów i portfela
  • Minimalizacja kosztów przejścia
Moderator:
Paula Amery’ego
Redaktor
IndexUniverse.eu
Paneliści:
Szymon Midgen
Szef strategii funduszy indeksowych
Prawne i ogólne zarządzanie inwestycjami
Alana Millera
Partner założyciel i CIO
Prywatny SCM
Laurenta Trottiera
Kierownik ds. zarządzania indeksami
ETF-y Amundi

10.30 - 11.00

Poranna przerwa na networking

11.00 - 11.45

Indeksowanie obligacji

Indeksowanie wykroczyło daleko poza swoje korzenie na rynkach akcji, a podmioty śledzące indeksy obligacji odnotowały ogromny napływ w ciągu ostatnich kilku lat. Jednakże nadal toczy się ożywiona debata na temat najlepszego sposobu indeksowania na rynku, na którym handel zazwyczaj odbywa się poza giełdą i może wygasnąć w trudnych czasach. W tym panelu badamy najnowsze trendy w indeksowaniu instrumentów o stałym dochodzie.

  • Od giełdy do OTC — zapewnienie zbywalnych cen
  • Cap-weighting w indeksach obligacji – zalety i wady
  • Analiza porównawcza ryzyka stopy procentowej, ryzyka kredytowego i płynności
Moderator:
Matt Hougan
Wiceprezes, globalny szef ds. treści
Indeks Wszechświata
Paneliści:
Rudyarda Ekindiego
Dyrektor ds. badań inwestycyjnych
NEST
Nicka Pierce'a
Kierownik ds. inwestycji o stałym dochodzie
Zarządzanie aktywami Vanguard

11.45 - 12.30

Dostęp do rynków wschodzących: czy indeksowanie działa?

Rynki wschodzące stawiają dostawców indeksów i zarządzających funduszami śledzącymi indeksy przed szczególnymi wyzwaniami. Czy ma sens stosowanie strategii indeksowej na rynkach wschodzących, czy też aktywni menedżerowie zachowują przekonującą przewagę? Jak wiarygodne są podstawowe punkty odniesienia i o jakich potencjalnych pułapkach należy pamiętać? Paneliści zastanawiają się, jak najlepiej uzyskać dostęp do rozwijających się rynków akcji i instrumentów o stałym dochodzie.

  • Rynki wschodzące – ostatni bastion aktywnych menedżerów?
  • §Za i przeciw indeksowaniu krajów
  • Jak wiarygodne są indeksy na rynkach wschodzących?
Moderator:
Rebekę Hampson
Redaktor europejski
IndexUniverse.eu
Paneliści:
Koronka Kryspina
Dyrektor
Grupa rozwiązań emerytalnych – Russell Investments Limited
Nicholasa Soerensena
Wiceprezes, starszy doradca ds. produktu
Niemieckie zarządzanie aktywami i majątkiem

12.30 - 13.45

Obiad dla delegatów i prelegentów

13.00 - 13.40

Główne przemówienie podczas lunchu
Ujawnione: Dmuchanie w gwizdek na Olympusie
Michaela Woodforda, MBE
Były prezes i dyrektor generalny
Olympus

13.45 - 14.30

Luka w plonach: indeksowanie dochodów

Prawie zerowe stopy procentowe wywierają ogromną presję na długoterminowe plany oszczędnościowe. Podczas tej sesji eksperci branży indeksowej dokonują przeglądu sposobów opracowywania wskaźników referencyjnych w celu generowania dochodu z różnych klas aktywów. Wybór odpowiedniego indeksu i pomiar rentowności po koszcie ma kluczowe znaczenie – sprawdzamy, dlaczego.

  • Indeksowanie akcji pod kątem dochodów
  • Generowanie dochodu z innych klas aktywów
  • Jaki jest zysk modułu śledzącego indeksy po uwzględnieniu kosztów transakcji i podatków?
Moderator:
Dave'a Nadiga
Prezes, ETF Analytics
Indeks Wszechświata
Paneliści:
Chanchala Samaddera
Sprzedaż instytucjonalnych funduszy ETF w Wielkiej Brytanii i Irlandii
Zarządzanie aktywami Lyxor
Jana Sytze Mosselaara
Starszy menedżer portfela ds. alokacji aktywów
Robeco

14.30 - 15.15

Wyzwania dla strony kupującej: dyskusja przy okrągłym stole

Fundusze emerytalne, organizacje charytatywne i państwowe fundusze majątkowe poświęcają coraz większe zainteresowanie portfelom opartym na indeksach. W starym świecie powiernicy funduszy delegowali odpowiedzialność za inwestowanie aktywnym zarządzającym funduszami. Co się teraz stanie i kto poniesie puszkę, jeśli coś pójdzie nie tak? Podczas tej sesji czołowi inwestorzy instytucjonalni i inni eksperci dzielą się swoimi poglądami na temat najlepszego sposobu zarządzania długoterminową strategią opartą na indeksach.

  • Wyzwania wdrożeniowe dla funduszy emerytalnych i kapitałowych
  • Zarządzanie alokacją aktywów
  • Kto odpowiada, jeśli coś pójdzie nie tak?
Moderator:
Matt Hougan
Wiceprezes, globalny szef ds. treści
Indeks Wszechświata
Paneliści:
Garetha Fieldinga
Dyrektor Naczelny
Quantum Globalne zarządzanie majątkiem AG
Tima Gilesa
Partnerzy
Aon Hewitt, globalna praktyka inwestycyjna
Jezioro Bryon
Szef funduszy ETF PowerShares – EMEA, Invesco

15.15 - 15.45

Popołudniowa przerwa networkingowa

15.45 - 16.30

Efekt indeksu: fakt czy fantazja?

Krytycy twierdzą, że rosnący poziom wykorzystania funduszy indeksowych wywiera przewrotny wpływ na zachowania inwestorów i rynku, powodując wzrost korelacji na wewnętrznych rynkach akcji po tworzenie rozbieżności w wycenach między członkami i podmiotami niebędącymi członkami najpowszechniej obserwowanych wskaźników referencyjnych. Czy indeksowanie powoduje mniej skuteczny ład korporacyjny? Podczas tej sesji paneliści dokonują przeglądu:

  • Wpływ indeksowania na zachowania inwestorów i rynku
  • Czy fundusze pasywne zwiększają korelacje?
  • Indeksowanie i ład korporacyjny
Moderator:
Paula Amery’ego
Redaktor
IndexUniverse.eu
Paneliści:
M. Nicolas J. Firzli
Dyrektor generalny
Światowa Rada Emerytur
Antoniego Christodoulou
Założyciel
ŚwiatTrack
Con Keating
Członek zespołu badawczego EFFAS,
Struktura rynku i prowizja od obligacji
Szef badań,
Grupa BrightonRock
Nicola Ralston
Dyrektor
Doradztwo inwestycyjne PiRho

16.30 - 17.15

Zarządzanie zmiennością: wskaźniki ryzyka ogona

Indeksy zmienności stały się wielkim biznesem, ponieważ inwestorzy martwią się o ochronę swoich portfeli przed nieprzewidzianymi spadkami na rynku. Ale czy rzeczywiście zabezpieczają ryzyko poniesienia straty i jakie są koszty ich stosowania? Czy istnieją alternatywne sposoby zarządzania ekspozycją ogona? Paneliści-eksperci badają jedno z najbardziej aktualnych pytań dotyczących indeksowania.

  • Plusy i minusy indeksu zmienności
  • Zarządzanie kosztami transportu
  • Zabezpieczanie ryzyka ogona między aktywami za pomocą indeksów
Moderator:
Dave'a Nadiga
Prezes, ETF Analytics
Indeks Wszechświata
Paneliści:
Salla Franzén
portfolio Manager
SEB
Ryana McRandala
Menedżer portfela, kierownik działu tematycznego
Zarządzanie portfelem
AXA Menedżerowie Inwestycyjni
Panel Denisa
Dyrektor inwestycyjny
THEAM, Grupa BNP Paribas

17.15 - 19.00

Przepis na koktajl
Autor
  • Łukasza Handta

    Luke Handt jest doświadczonym inwestorem i doradcą w dziedzinie kryptowalut z ponad 7-letnim doświadczeniem w przestrzeni blockchain i aktywów cyfrowych. Jego pasja do kryptowalut zaczęła się na początku 2010 roku, gdy studiował informatykę i ekonomię na Uniwersytecie Stanforda.

    Od 2016 roku Luke jest aktywnym traderem kryptowalut, strategicznie inwestując w główne monety, a także wschodzące altcoiny. Ma wiedzę na temat zaawansowanych strategii handlu kryptowalutami, analizy rynku i niuansów protokołów blockchain.

    Oprócz zarządzania własnym portfelem kryptowalut, Luke dzieli się swoją wiedzą z innymi jako autor kryptowalut i analityk w wiodących publikacjach finansowych. Lubi edukować handlowców detalicznych na temat aktywów cyfrowych i jest poszukiwanym głosem na konferencjach fintech na całym świecie.

    Kiedy Luke nie jest przyklejony do wykresów cenowych ani poszukiwania obiecujących nowych projektów, lubi surfować, podróżować i wyśmienite wino. Obecnie mieszka w Newport Beach w Kalifornii, gdzie nadal uważnie śledzi rynki kryptowalut i kontaktuje się z innymi liderami branży.

błąd: Alarm: Zawartość jest chroniona !!