Agenda 2021

Última Atualização: 9 junho 2024

TERÇA-FEIRA, 19 de novembro de 2021

8.30 – 8.45

Boas-vindas do Presidente

08.45 – 09.45

O futuro da gestão de ativos: indexação, smart beta e o papel dos índices nas estratégias institucionais

Não são apenas os investidores passivos em fundos que precisam saber sobre indexação. Com índices agora abrangendo uma variedade de estratégias de investimento, cada proprietário de activos precisa de reavaliar que parte da sua carteira pode e deve ser replicada.
Até onde podem ir os índices “smart beta” na substituição dos gestores ativos? Nesta sessão, os membros do painel de especialistas analisam o futuro da gestão de ativos.

  • Indexação e gestão ativa
  • Evolução e escolha do benchmark
  • Benchmarks personalizados, índices inteligentes e o futuro da gestão de ativos
Moderador:
Jim Wiandt
Fundador & CEO
ÍndiceUniverso
Panellists:
Isabelle Bourcier
Chefe de Desenvolvimento de Negócios
Ossiam
Alex McKenna
Chefe de Fundos Sistemáticos
Deutsche Asset & Wealth Management
Oliver Rousseau
Diretora Executiva
Fundo de Reserva para os Retraites
Marcos Voermans
Estrategista Sênior
PGGM Investimentos

09.45 – 10.30

Decisões críticas: agregando valor aos retornos do índice

A gestão de fundos de índice permite uma variedade de formas de acrescentar valor ao retorno do índice de referência, seja através de empréstimos de títulos, da utilização de derivados de índices ou do posicionamento de carteiras para reequilíbrios de índices. Nesta sessão, os membros do painel avaliam se os retornos “index-plus” justificam os riscos assumidos para alcançá-los. Também analisamos a indexação e a gestão de transição, um assunto crucial para proprietários de ativos institucionais.

  • Retornos “index-plus” através de empréstimos e swaps – valor acrescentado ou engenharia financeira arriscada?
  • Gerenciando o rebalanceamento de índices e portfólios
  • Minimizando os custos de transição
Moderador:
Paulo Amery
Contribuindo editor
IndexUniverse.eu
Panellists:
Simon Midgen
Chefe de Estratégia de Fundos de Índice
Legal & General Investment Management
Alan Miller
Sócio Fundador e CIO
SCM Privado
Laurent Trottier
Chefe de Gestão de Índices
ETFs Amundi

10.30 – 11.00

Pausa matinal para networking

11.00 – 11.45

Títulos de indexação

A indexação foi muito além das suas raízes nos mercados accionistas, com os rastreadores de índices de obrigações a registarem enormes entradas nos últimos anos. No entanto, ainda há um debate vibrante sobre a melhor forma de indexar num mercado onde a negociação normalmente ocorre fora da bolsa e pode secar em tempos difíceis. Neste painel, exploramos as últimas tendências em indexação de renda fixa.

  • Da bolsa ao mercado de balcão – garantindo preços negociáveis
  • Ponderação de limite máximo em índices de títulos – os prós e os contras
  • Taxa de referência, riscos de crédito e liquidez
Moderador:
Matt Hougan
Vice-presidente executivo, chefe global de conteúdo
ÍndiceUniverso
Panellists:
Rudyard Ekindi
Diretor de Pesquisa de Investimentos
NEST
Nick Pierce
Head de Investimentos em Renda Fixa
Gestão de Ativos de Vanguarda

11.45 – 12.30

Acessando mercados emergentes: a indexação funciona?

Os mercados emergentes apresentam desafios específicos aos fornecedores de índices e aos gestores de fundos que os acompanham. Faz sentido seguir uma estratégia de índice nos mercados emergentes ou os gestores ativos mantêm uma vantagem convincente? Quão confiáveis ​​são os benchmarks subjacentes e quais são as possíveis armadilhas a serem observadas? Os membros do painel analisam a melhor forma de aceder aos mercados de ações e de rendimento fixo em desenvolvimento.

  • Mercados emergentes – o último bastião dos gestores activos?
  • §A favor e contra a indexação do país
  • Quão confiáveis ​​são os índices nos mercados emergentes?
Moderador:
Rebecca Hampson
Editor Europeu
IndexUniverse.eu
Panellists:
Renda Crispin
Diretor
Grupo de soluções de pensão – Russell Investments Limited
Nicholas Soerensen
Vice-presidente, consultor sênior de produtos
Deutsche Asset & Wealth Management

12.30 – 13.45

Almoço para Delegados e Palestrantes

13.00 – 13.40

Discurso do almoço principal
Exposto: Apitando no Olimpo
Michael Woodford, MBE
Ex-presidente e CEO
Olympus

13.45 – 14.30

A lacuna de rendimento: indexação de renda

As taxas de juro próximas de zero estão a exercer uma enorme pressão sobre os planos de poupança a longo prazo. Nesta sessão, os especialistas da indústria de índices analisam as formas como os índices de referência estão a ser desenvolvidos para gerar rendimento a partir de uma série de classes de ativos. Escolher o índice certo e medir os rendimentos pós-custo é crucial – exploramos o porquê.

  • Indexação de ações por renda
  • Gerando renda de outras classes de ativos
  • Qual é o rendimento de um rastreador de índice após custos de transação e impostos?
Moderador:
Dave Nadig
Presidente, ETF Analytics
ÍndiceUniverso
Panellists:
Chanchal Samadder
Vendas institucionais de ETF no Reino Unido e na Irlanda
Lyxor Gestão de Ativos
Jan Sytze Mosselaar
Gerente Sênior de Alocação de Ativos
Robeco

14.30 – 15.15

Desafios para o comprador: uma mesa redonda

Os fundos de pensões, as instituições de caridade e os fundos soberanos estão a dedicar cada vez mais interesse às carteiras baseadas em índices. No velho mundo, os administradores de fundos delegavam a responsabilidade de investir a gestores de fundos ativos. O que acontece agora e quem carrega a responsabilidade se as coisas derem errado? Nesta sessão, os principais investidores institucionais e outros especialistas partilham as suas opiniões sobre a melhor forma de gerir uma estratégia de longo prazo baseada em índices.

  • Desafios de implementação para fundos de pensões e patrimoniais
  • Gerenciando alocações de ativos
  • Quem responde se as coisas derem errado?
Moderador:
Matt Hougan
Vice-presidente executivo, chefe global de conteúdo
ÍndiceUniverso
Panellists:
Gareth Fielding
Chefe executiva
Quantum Global Wealth Management AG
Tim Giles
Parceiro
Aon Hewitt, Prática de Investimento Global
Lago Bryon
Chefe de ETFs PowerShares – EMEA, Invesco

15.15 – 15.45

Tarde Pausa para Networking

15.45 – 16.30

O efeito do índice: fato ou fantasia?

Os críticos alegam que os níveis crescentes de utilização de fundos de índice estão a criar efeitos perversos no comportamento dos investidores e do mercado, desde aumentar as correlações internas do mercado de ações até à criação de discrepâncias de avaliação entre membros e não membros dos índices de referência mais seguidos. A indexação produz uma governança corporativa menos eficaz? Nesta sessão, os painelistas analisam:

  • O efeito da indexação no comportamento do investidor e do mercado
  • Os fundos passivos estão aumentando as correlações?
  • Indexação e governança corporativa
Moderador:
Paulo Amery
Contribuindo editor
IndexUniverse.eu
Panellists:
M. Nicolas J. Firzli
Diretor geral
Conselho Mundial de Pensões
Anthony Christodoulou
Fundador
WorldTrack
Con Keating
Membro da Pesquisa EFFAS,
Estrutura de Mercado e Comissão de Títulos
Chefe de Pesquisa,
Grupo BrightonRock
Nicola Ralston
Diretor
PiRho Consultoria de Investimentos

16.30 – 17.15

Gerenciando a volatilidade: índices de risco de cauda

Os índices de volatilidade tornaram-se um grande negócio à medida que os investidores se preocupam em proteger as suas carteiras contra quedas imprevistas do mercado. Mas será que eles realmente protegem o risco negativo e quais são os custos de usá-los? Existem formas alternativas de gerenciar a exposição da cauda? Os membros do painel de especialistas exploram uma das questões de indexação mais atuais.

  • Prós e contras do índice de volatilidade
  • Gerenciando custos de transporte
  • Cobertura de risco de cauda entre ativos usando índices
Moderador:
Dave Nadig
Presidente, ETF Analytics
ÍndiceUniverso
Panellists:
Salla Franzén
Portfolio Manager
SEB
Ryan McRandal
Gerente de Portfólio, Head de Temática
Gestão de Portfólio
Gestores de Investimentos AXA
Painel Denis
Diretor de Investimentos
THEAM, Grupo BNP Paribas

17.15 – 19.00

Coquetel de recepção
Autor
  • Lucas Handt

    Luke Handt é um investidor e consultor experiente em criptomoedas, com mais de 7 anos de experiência no espaço de blockchain e ativos digitais. Sua paixão pelas criptomoedas começou enquanto estudava ciência da computação e economia na Universidade de Stanford, no início de 2010.

    Desde 2016, Luke tem sido um negociante ativo de criptomoedas, investindo estrategicamente em moedas importantes, bem como em altcoins emergentes. Ele tem conhecimento sobre estratégias avançadas de negociação de criptografia, análise de mercado e as nuances dos protocolos blockchain.

    Além de gerenciar seu próprio portfólio de criptografia, Luke compartilha sua experiência com outras pessoas como redator e analista de criptografia para as principais publicações financeiras. Ele gosta de educar os comerciantes de varejo sobre ativos digitais e é uma voz procurada em conferências de fintech em todo o mundo.

    Quando não está preso a tabelas de preços ou pesquisando novos projetos promissores, Luke gosta de surfar, viajar e beber bons vinhos. Atualmente, ele reside em Newport Beach, Califórnia, onde continua acompanhando de perto os mercados de criptomoedas e se conectando com outros líderes do setor.